Econometría Financiera

Contenidos:

1. Introducción a las Series de Tiempo.
2. Análisis de Momentos de las Series y supuestos de MCO.
3. Estacionariedad y Pruebas de Raíz Unitaria.
4. Integración de Series y Cointegración.
5. Modelos Heterocedásticos.
   • Modelos Autorregresivos de Heterocedasticidad Condicional (ARCH).
   • Modelos Generalizados Autorregresivos de Heterocedasticidad Condicional (GARCH).
   • Modelos GARCH asimétricos y otros derivados.
6. Modelos de Vectores Autorregresivos y Cointegración.
   • Vector Autoregresivo (VAR).
   • Causalidad de Granger.
   • Cointegración.
   • VECM.
7. Modelos Binarios.
   • Modelos Logit y Probit.
8. Modelos con Variable Dependiente Limitada.
   • Modelos de corrección de Sesgo de Selección.