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Econometría Financiera

Contenidos:

1.- Introducción a las Series de Tiempo

    • Características de las Series de Tiempo.
    • Estacionariedad de las Series de Tiempo.
    • Operador de Diferencia e Integración.

2.- Modelos Heterocedásticos

    • Modelos Autorregresivos de Heterocedasticidad Condicional (ARCH).
    • Modelos Generalizados Autorregresivos de Heterocedasticidad Condicional (GARCH).
    • Modelos GARCH asimétricos y otros derivados.

3.- Modelos de Vectores Autorregresivos y Cointegración

    • Vector Autoregresivo (VAR).
    • Causalidad de Granger.
    • Cointegración.
    • Vector Autoregresivo con Corrección de Error (VECM).

4.- Modelos Binarios

    • Modelos Logit.
    • Modelos Probit.
    • Modelos Truncados.

5.- Modelos con Variable Dependiente Limitada

    • Modelos de corrección de Sesgo de Selección.
    • Modelo Heckman dos pasos.