Contenidos:
1.- Introducción a las Series de Tiempo
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- Características de las Series de Tiempo.
- Estacionariedad de las Series de Tiempo.
- Operador de Diferencia e Integración.
2.- Modelos Heterocedásticos
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- Modelos Autorregresivos de Heterocedasticidad Condicional (ARCH).
- Modelos Generalizados Autorregresivos de Heterocedasticidad Condicional (GARCH).
- Modelos GARCH asimétricos y otros derivados.
3.- Modelos de Vectores Autorregresivos y Cointegración
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- Vector Autoregresivo (VAR).
- Causalidad de Granger.
- Cointegración.
- Vector Autoregresivo con Corrección de Error (VECM).
4.- Modelos Binarios
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- Modelos Logit.
- Modelos Probit.
- Modelos Truncados.
5.- Modelos con Variable Dependiente Limitada
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- Modelos de corrección de Sesgo de Selección.
- Modelo Heckman dos pasos.