Econometría Financiera

Contenidos:

1.- Introducción a las Series de Tiempo

• • Características de las Series de Tiempo.
  • Estacionariedad de las Series de Tiempo.
  • Operador de Diferencia e Integración.

2.- Modelos Heterocedásticos

• • Modelos Autorregresivos de Heterocedasticidad Condicional (ARCH).
  • Modelos Generalizados Autorregresivos de Heterocedasticidad Condicional (GARCH).
  • Modelos GARCH asimétricos y otros derivados.

3.- Modelos de Vectores Autorregresivos y Cointegración

• • Vector Autoregresivo (VAR).
  • Causalidad de Granger.
  • Cointegración.
  • Vector Autoregresivo con Corrección de Error (VECM).

4.- Modelos Binarios

• • Modelos Logit.
  • Modelos Probit.
  • Modelos Truncados.

5.- Modelos con Variable Dependiente Limitada

• • Modelos de corrección de Sesgo de Selección.
  • Modelo Heckman dos pasos.